�������� �. �.
����������� ������� ��������� ��� ��������� ��������� � ��������������������� ���������������
Borovkov A. A.
Large deviation probabilities for random walks with semiexponential distributions

����� $X_1,X_2,\ldots$ --- ����������� ��������� �������� � ����� �������� ������������� $F(t)$, $$ S_k=\sum_{j=1}^k X_j, \overline{S}_n(a)=\max_{k\leq n}(S_k-a k). $$ ������� ����������� ������������ $\bold{P}(S_n>x)$, $\bold{P}(\overline{S}_n(a)>x)$ � ������� ������� ���������, ������� ��������������� ����������, � ������, ����� <<������>> ������������� ������� $V(t)=1-F(t)$ ����� ��� $$ V(t)=e^{-t^\alpha L(t)}, \alpha\in (0,1), $$ ��� $L(t)$ --- �������� ���������� ������� ��� $t\to \infty$.

������ ����� ������ / Full texts:

• PDF file (582 KB)
• PostScript file (1,1 MB)